You are here

МВФ вижда заплаха за български банки с големи кредити към свързани лица

Направена от Международния валутен фонд (МВФ) оценка на качествата на банковите активи в България показва значително по-големи рискове, отколкото Българската народна банка (МВФ) установи в проведените през 2016 г. AQR и стрес тестове-тестове. Оценката е изготвена по Програмата за оценка на финансовия сектор в България (Financial Sector Assessment Programme – FSAP) на МВФ.

Според анализа няколко банки имат големи експозиции в своите баланси, които представляват значима част от капиталовата им база. „Концентрацията в кредитния портфейл, включително на заеми към свързани лица в някои местни банки, би могла да представлява по-голям риск от този, оценен по време на AQR  и стрес-тестването, извършени от властите“, се казва в анализа. Концентрацията на кредитни експозиции към свързани лица в някои банки има потенциал да доведе до значителни загуби. Според експертите на МВФ това налага необходимостта от анализиране и стрес тестване на отделни големи експозиции.

Като цяло стрес тестовете потвърждават добрата обща банковата ликвидност като уязвимостта е ограничена до няколко банки.

Предстоящото въвеждане на нови счетоводни стандарти (МСФО 9) би могло да доведе до значително увеличение на провизиите и спадове на капитала. Въпросният счетоводен стандарт трябва да влезе в сила от 1 януари 2018 г. Основната разлика след неговото влизане в сила е, че провизирането на кредити ще трябва да се извършва не за вече реализирана загуба, а за очакването за настъпването на такава. Екипът на FSAP изследва въздействието от евентуално увеличение на провизиите с 20 процентни пункта. Поради големия обем кредити, които ще трябва да се провизират, този тест води до значително намаляване на капиталовите нива. Две банки спадат под регулаторния минимален праг за капитала, а общото съотношение CET1 в системата се понижава с около 6 процентни пункта.

При тестването на коефициента на ликвидност от МВФ са установили, че повечето банки разполагат с достатъчно буфери, за да издържат на значителен недостиг на ликвидност в краткосрочен план. LCR коефициентът за цялата система остава над 100-процентовия праг, дори при екстремен сценарий. Под него остава само една банка. Полученият недостиг на ликвидност е по-малко от 740 млн. лв., или 0.85% от БВП за 2015 г.

Друг метод, по който са тествани банките е анализ на паричните потоци. Резултатите от него показват, че уязвимостта е ограничена до няколко банки. Три банки биха могли да бъдат уязвими към изходящи парични потоци в много краткосрочен план (седемдневен хоризонт) с общ дефицит от 0.7% от БВП. Само една банка може да бъде уязвима в дългосрочен план (деветдесет дни) с дефицит от 0.5% от БВП.

В резултат от тестовете общата оценка на МВФ е, че пет банки могат да се окажат с капиталов недостиг и са под регулаторно изисквания минимум на CET 1 (базов капитал от първи ред) от 4.5%. Общият капиталов недостиг се оценява на 1.8% от БВП, което е близо 2 млрд. лева. Ако се изпълни най-песимiстичния сценарий към юни 2019 г.  три от тях ще са във технически фалит.

http://www.transmedia.bg